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『新版 銀行経営のための数理的枠組み 金融リスクの制御』
池森 俊文 著A5判・208頁
定価：3,300円（税込）
978-4-910288-14-7 C3034
2021年6月発行
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銀行の財務構造が満たすべき要件とそれを実現するための金融リスク制御手法を体系的にまとめた１冊。旧版の内容に東京大学大学院経済学研究科での講義内容を加え再編集したものである。
はじめに
第１章 全体構想
１．１ 銀行経営への要請と業務構造の設計
１．１．１ 金融リスク管理の枠組み
１．１．２ ストレス・テスト
１．２ 統合管理の構成
１．２．１ 手 順
１．２．２ 収益性管理
（１） 個々の金融取引や金融サービスをcash flowとして把握する。
（２） 時点tにおける評価額を計算する。
（３） 時点tから時点t＋dtまでの評価額の変化を計算する。
（４） を銀行全体で合算する。
１．２．３ 流動性管理（参考）
１．３ 業務部門別管理の構成
１．３．１ 内部資金システムによるＢ／Ｓ分解
１．３．２ 業務部門毎の損益プロセスと期間損益
１．３．３ 業務部門への自己資本配布と期間損益への要請
１．３．４ 業務部門別管理の図式
１．４ 業務部門別管理の要約
１．４．１ 業務部門別の損益プロセス
１．４．２ 収益性確保の条件
１．４．３ リスク制約の条件
【補足事項①】――――現在価値と金利
【補足事項②】――――変動金利を複製する方法
【章末問題】
第２章 貸出部門の管理
２．１ 貸出部門の損益プロセス
２．１．１ 自己資本配布、貸出ポートフォリオ
２．１．２ 利鞘発生、経費発生、デフォルト損失発生
２．２ 貸出部門の期間損益
２．３ 収益性確保のための制約
２．３．１ 期間損益の期待値
２．３．２ 収益性確保のための十分条件（プライシング・ガイドライン）
２．３．３ 収益性改善のための施策
（１）貸出時の利率設定
（２）貸出後の業務改善
（３）貸出ポートフォリオの入れ替え
（４）証券化（流動化）による収益性改善
（５）ＣＤＳ（Credit Default Swap）による構造改善
２．４ 損失発生額を制御するための条件
２．４．１ 簡単な設定（均一な貸出ポートフォリオの場合）
２．４．２ 与信上限設定による損失発生額の抑制
２．４．３ 格付別与信上限の設定
２．５ デフォルト発生メカニズムのモデル化
２．５．１ 企業価値モデル
２．５．２ 条件付き貸倒損失額の計算
２．５．３ 業種別デフォルト率の変動
２．５．４ 分散不能リスクの制御
【補足事項①】――――信用リスク制御の考え方
【補足事項②】――――判別分析と格付モデル
【章末問題】
第３章 ＡＬＭ部門の管理
３．１ 銀行の金利リスク
３．１．１ 予備検討
３．１．２ GAP分析
３．１．３ Dynamic GAP分析
３．２ ＡＬＭ部門の損益プロセス
３．３ 収益性確保のための条件
３．４ リスク制御のための条件
３．５ さらなる課題へのチャレンジ
３．５．１ ２因子GAP分析
３．５．２ ２因子Dynamic GA分析
３．５．３ 評価損益を考慮したＡＬＭ
３．５．４ 多通貨（Multi-Currency）ＡＬＭの概要
【補足事項①】――――ＡＬＭ手法の展開
【補足事項②】――――評価損益考慮の２因子ＡＬＭ
【補足事項③】――――金利の期間構造の変動
【補足事項④】――――方向微分とデルタ分析の一般化
【章末問題】
第４章 トレーディング部門の管理
４．１ トレーディング部門の構成
４．２ トレーディング部門の損益プロセス
４．３ 期間損益とその期待値・分散
４．４ 収益性確保への要請と対応
（1） Directional Trading
(2) Carry Trading
(3) Arbitrage Trading
(4) Gamma Trading （Volatility Trading）
（事例１）トレーディング戦略の例として、債券トレーディングについて見てみよう。
４．５ 日々のポジションに対するリスク制約
４．５．１ 具体例：２因子（独立）の場合
４．５．２ 具体例：２因子（従属）の場合
４．５．３ デルタ枠の設定
４．５．４ 日々のポジションに対するリスク制約（一般化）
４．５．５ 実務へのインプリケーション
（事例２）変動因子が独立の場合に、ポジション枠を最も広くとれるようなデルタ枠設定の方法を検討してみよう。
４．６ 期中にリスク枠を変更する状況
４．７ ロスカット・ルールについて
【補足事項①】――――最適トレーディングポジションの問題
【補足事項２】――――ボラティリティー・トレーディング
【章末問題】
第５章 その他の問題
５．１ 部分管理と全体管理
５．１．１ さらなる分割管理
（１）貸出部門と営業部店管理
（２）トレーディング部門の取引種類別管理
（３）デリバティブへの信用リスク反映とＣＶＡデスク設置
５．１．２ 自己資本割付けの問題（Euler分配）
５．１．３ リスク合算の方法
５．２ Coherentなリスク指標
５．３ ゼロ（マイナス）金利問題について
５．４ 手数料部門の管理／オペレーショナルリスク管理
５．４．１ 手数料部門の管理
５．４．２ オペレーショナルリスク管理
５．５ Ｓ．Rossの「リカバリー定理」とリスク管理
【章末問題】
【最終問題】
終わりに
