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『銀行経営のための数理的枠組み 金融リスクの制御』一橋大学大学院・研究者養成コース講義録

池森 俊文 著
A5判・193頁 
定価:本体3,000円+税
978-4-905366-77-5 C2034 
2018年7月発行

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株式会社プログレスFAX番号 03-3341-6937

本書の概要

どうなる銀行経営?! どうする銀行経営?!
本書は、銀行の財務構造が満たすべき要件と、それを実現するための金融リスク制御手法を体系的にまとめたもので、銀行の経営管理のための理論(収益管理やリスク管理)を具体化したものです。

目次

はじめに                                      

第1章 全体構想

 1.1 銀行経営への要請と業務構造の設計
  1.1.1 金融リスク管理の枠組み  
  1.1.2 ストレス・テスト  
 1.2 統合管理の構成                     
  1.2.1 手  順  
  1.2.2 収益性管理  
  1.2.3 流動性管理(参考)  
 1.3 業務部門別管理の構成                   
  1.3.1 内部資金システムによるB/S分解  
  1.3.2 業務部門毎の損益プロセスと期間損益  
  1.3.3 業務部門への自己資本配布と期間損益への要請   
  1.3.4 業務部門別管理の図式  
 1.4 業務部門別管理の要約                
  1.4.1 業務部門別の損益プロセス  
  1.4.2 収益性確保の条件  
  1.4.3 リスク制約の条件  

【補足事項①】――――現在価値と金利                     
【補足事項②】――――変動金利を複製する方法                    

【章末問題】  

第2章 貸出部門の管理

 2.1 貸出部門の損益プロセス                  
  2.1.1 自己資本配布、貸出ポートフォリオ  
  2.1.2 利鞘発生、経費発生、デフォルト損失発生  
 2.2 貸出部門の期間損益                     
 2.3 収益性確保のための制約                   
  2.3.1 期間損益の期待値  
  2.3.2 収益性確保のための十分条件(プライシング・ガイドライン)  
  2.3.3 収益性改善のための施策  
 2.4 損失発生額を制御するための条件                 
  2.4.1 簡単な設定(均一な貸出ポートフォリオの場合)  
  2.4.2 与信上限設定による損失発生額の抑制  
  2.4.3 格付別与信上限の設定  
 2.5 デフォルト発生メカニズムのモデル化      
  2.5.1 企業価値モデル  
  2.5.2 条件付き貸倒損失額の計算  
  2.5.3 業種別デフォルト率の変動  
  2.5.4 分散不能リスクの制御  

 【補足事項①】――――信用リスク制御の考え方                   
 【補足事項②】――――判別分析と格付モデル                    

 【章末問題】  

第3章 ALM部門の管理

 3.1 銀行の金利リスク                         
  3.1.1 予備検討  
  3.1.2 GAP分析  
  3.1.3 Dynamic GAP分析 
 3.2 ALM部門の損益プロセス                    
 3.3 収益性確保のための条件                     
 3.4 リスク制御のための条件                    
 3.5 さらなる課題へのチャレンジ                     
  3.5.1 2因子GAP分析  
  3.5.2 2因子Dynamic GA分析  
  3.5.3 評価損益を考慮したALM  
  3.5.4 多通貨(Multi-Currency)ALMの概要  
 【補足事項①】――――ALM手法の展開                       
  【補足事項②】――――評価損益考慮の2因子ALM                 
  【補足事項③】――――金利の期間構造の変動                        
 【補足事項④】――――方向微分とデルタ分析の一般化               

 【章末問題】                               

第4章 トレーディング部門の管理

 4.1 トレーディング部門の構成
 4.2 トレーディング部門の損益プロセス                 
 4.3 期間損益とその期待値・分散                  
 4.4 収益性確保への要請と対応
 4.5 日々のポジションに対するリスク制約               
  4.5.1 具体例:2因子(独立)の場合  
  4.5.2 具体例:2因子(従属)の場合  
  4.5.3 デルタ枠の設定  
  4.5.4 日々のポジションに対するリスク制約(一般化)  
  4.5.5 実務へのインプリケーション  
 4.6 期中にリスク枠を変更する状況
 4.7 ロスカット・ルールについて                

  【補足事項①】――――最適トレーディングポジションの問題            
  【補足事項2】――――ボラティリティー・トレーディング              

  【章末問題】  

第5章 その他の問題

 5.1 部分管理と全体管理                      
  5.1.1 さらなる分割管理  
  5.1.2 自己資本割付けの問題(Euler分配)  
  5.1.3 リスク合算の方法  
 5.2 Coherentなリスク指標                    
 5.3 ゼロ(マイナス)金利問題について            
 5.4 手数料部門の管理/オペレーショナルリスク管理
  5.4.1 手数料部門の管理   
  5.4.2 オペレーショナルリスク管理           
 5.5 S.Rossの「リカバリー定理」とリスク管理          

 【章末問題】 

 【最終問題】 
                            
終わりに  

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